50ETF高开高走 认购隐波大跌

    2019-07-02 08:12:57    来源:期权策略
    关键字:期权 50ETF

    来源:期权策略

    周一50ETF高开维持高位震荡,收涨2.30%,收放量阳线。

    从波动率来看,期权隐波高开后大跌至24.75%,仍大幅高于标的30日历史波动率。昨天策略讲到关注隐波回落风险,结果高开后,7月认购隐波直线回落,导致认购涨幅远低于认沽跌幅。不过隐波曲面还是左低右高,期权市场情绪依旧乐观。

    从核心板块来看,银行板块跳空站上5日均线,保险板块相对最强,已逼近前期高点,证券板块高开震荡走低,仍位于近期高点。从权重个股来看,平安茅台均再创新高,招行相对最弱,单已收复10日均线。整体来看,受消息面刺激,50ETF高开震荡走高,离4月高点一步之遥,强度略弱于预期,但目前标的及其权重个股多头强势,尚未看到筑顶迹象,因此继续看多,关注标的5日均线支撑。

    操作上,昨天开盘后止盈平掉了7月2950认购合约,在隐波跌至24%左右时,考虑到隐波水平不高甚至略低,且继续看多50ETF,因此加开了7月3000/3100认购合约。今天可关注北上资金动向,看盘面情况可能会减仓或平仓。


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