坚持“门当户对”策略 实施全流程风险管理

—— 宁波银行总行风险管理部总经理 林文杰

【嘉宾简介：林文杰，经济学博士，现任宁波银行总行风险管理部总经理，林文杰先生长期从事商业银行风险管理工作，目前全面负责宁波银行新资本协议项目。】

财视中国：在目前经济下行、泛资管时代、金融自由化等多重压力下宁波银行是如何发挥区域优势实现整体风险防控的？

林文杰：我们可以从以下三个层面对这个问题进行分析。

1、当前的经济形势和金融发展趋势给我们带来什么样的压力。经济下行带来的资产质量压力。当前宏观经济正处于结构调整期，经济增速放缓，商业银行资产质量面临巨大压力，资产质量风险也在持续暴露，从2013年第一个季度开始,连续的7个季度中，行业不良贷款的绝对额逐季增长。这造成银行业信贷成本逐步上升，利润增速逐步放缓，我们预计这一趋势在短时期内不会有实质性的改变。这是给银行带来的最直接的压力。利率市场化带来的经营转型压力。利率市场化进程和金融脱媒趋势近年来不断加快，这首先给商业银行带来严峻的经营转型压力。近年来，各家银行越来越深刻的认识到依靠传统经营方式将来难以再有出路，必须改变现有的经营方式。其次各种新的业态、新的产品、新的理念层出不穷，互联网金融蓬勃发展，这些都给银行的风险管控带来前所未有的挑战。很多问题都是之前没有经历过的，没有成熟的经验可以借鉴，尤其是对像宁波银行这样的中小银行，面临的竞争将更加激烈，压力也更为重大。

2、宁波银行的区域优势体现在哪些方面。宁波银行最主要的区域优势是有足够广阔的市场支撑我们的发展。我行近年来不断完善“以长三角为中心，以珠三角和环渤海为两翼”的机构建设布局规划。宁波银行在宁波地区之外有10个分行，这些都是中国最好的市场，对银行来说，可遇而不可求。这些区域市场需求多元化、客户类型国际化，个人客户都是中产阶级，使得我们可以在这个市场里好好细分，找到能够服务好的基础客户群。我们经营区域所在地的进出口总量占全国一半还多，客户国际化程度高，这从客观上不断推进宁波银行向专业化快速发展。第二个优势是宁波银行总量不大，市场选择空间较大，可以规避一些系统性风险。目前宁波银行总资产为5000多亿，我们有选择性地服务好一小部分客户就可以满足持续发展的要求。规模小，使我们有可能在一些业务上做出专业性，规避一些行业和区域性的风险，比如说在前几年上海的钢贸、无锡的光伏、以及房地产、钢铁、造船等产能过剩行业里，我们的资产都很少。

3、我们是通过哪些措施发挥区域优势，防控风险的。首先是转变经营理念。一是从传统的存贷汇业务向大资管、大投行业务转变。二是从负债业务主导向资产业务主导转变。三是从利差业务转向非利差业务转变，扩展非利息收入。2014年，宁波银行在继续夯实公司银行、零售公司、个人银行、金融市场、信用卡五大利润中心的基础上，持续开拓了票据业务、投资银行、资产托管等新的利润增长点。每个利润中心都有明确的客户目标、发展定位和盈利增长点，各类业务特色明显，在市场上初步形成了差异化的核心竞争力。其次，坚持审慎的风险管理理念。我们采取了独立审批官制度、实施全流程风险管理、推进新资本协议建设，开发各类风险控制工具，这些风险控制手段的综合运用，对我们的风险防控卓有成效。再次，找准自身定位，做好细分市场。宁波银行体量较小，不能什么都做，所以我们一直坚持“门当户对”的策略，做熟悉的市场、熟悉的客户，以服务当地的中小企业和实体经济为宗旨。我们所有管理人员始终在思考着三个问题，即在整个市场里面，究竟做哪类客户，为什么要做这类客户，做的过程中我们会有哪些比较优势。在这些问题指引下，宁波银行逐步找到自己的定位，并不断坚持下来，在区域市场不断深耕。

通过这些努力，宁波银行做到了风险整体可控，截至2014年三季度末，宁波银行不良贷款率0.89%，与年初持平。考虑到宁波银行主要经营所在的江浙一带很多区域都是这轮经济结构调整的重灾区，是不良率最高的地方，能取得这一成绩相当不容易。比如在温州地区，全市的不良率已经超过4%，但宁波银行分行仍然保持在0.6%的水平，取得了当地监管机构的认可。 

财视中国：随着利率市场化改革逐步深入，存款利率市场化将是大势所趋，宁波银行将通过哪些手段来提高利率风险的管控能力？

林文杰：近年来，利率市场化已经前进了相当长的路程。按照十八大确立的改革规划，利率市场化要在2020年之前完成。考虑到利率市场化改革有较大概率会在资本项目自由兑换之前实现，所以存款利率市场化的关键部分可能还要再提前。为积极应对利率市场化的挑战，宁波银行正在建立和完善利率风险管理体系，减少收益波动，确保宁波银行在一个可接受的利率风险范围内经营业务，平衡利率风险与收益。

具体来说，宁波银行主要通过四个方面来提高利率风险的管控能力。一是健全利率风险管理的整体架构。提高利率风险的管控能力，首先要健全利率风险的管理架构，确保市场情况、各项决策上传下达通畅，进而才能保证决策准确，执行到位。目前宁波银行利率风险管理的组织架构包括了董事会、董事会风险管理委员会、高管层、资产负债管理委员会、利率风险管理部门、业务部门以及分支机构。明确组织架构中各个环节的分工和职责，进而做到分工明确、职责清晰、执行有力、反馈通畅的管理架构，打好利率风险管理的基础。

二是逐步完善利率风险管理的政策体系和管理程序。目前宁波银行已经建立了利率风险管理初步的政策体系，包括利率风险管理办法、压力测试管理办法等一系列的政策，目标是做到执行中能有据可依，有法可循。另外，宁波银行规定凡涉及利率定价新特征或现金流变动的新业务在开展之前，均需要进行专门的利率风险评估。如果可能会带来较大的利率风险，业务创新部门和利率风险管理部门会提出相应的控制措施，确保利率风险稳健。

三是加强利率风险识别、计量和监控。宁波银行于去年立项，投入相当的资源，开发和引进了专门的利率风险计量系统。能实现全行资产负债的缺口分析、久期分析、情景模拟分析以及压力测试以及债券头寸计量、利率敏感性指标计算、损益计算等功能。同时宁波银行也在不断的开发和完善利率风险计量模型、交易账户头寸的价值重估机制。不论是系统的成熟性还是模型的先进性，在城商行中都处于领先水平。

四是采取有效的利率风险缓释措施。自2006年获得银监会衍生产品交易资格后，宁波银行主要通过使用利率衍生品，特别是人民币利率互换产品对所持有债券组合的利率风险进行缓释。目前与宁波银行签署《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》的金融机构数量已达71家，市场排名第6。同时，为了完善缓释机制，除人民币利率互换外，宁波银行也开始研究运用其他利率衍生品进行利率风险缓释的可能性。

财视中国：中小银行主要服务对象为中小企业及个人，宁波银行是如何通过技术手段来防范中小企业及个人的违约风险及信贷风险？

林文杰：宁波银行服务的主要对象就是中小企业和个人，截止到2014年9月底，在宁波银行贷款中，中小企业贷款和个人贷款合计占比超过7成。所以对宁波银行来说，防范中小企业及个人的信用风险至关重要。

在客户营销方面，宁波银行通过市场细分、市场研究找准客户定位。例如宁波银行的“白领通”产品重点针对的是具有稳定工作的白领客户的融资需求，在市场上推出后，引起很好的反响，不良率也显著低于全行平均不良，成为宁波银行的拳头产品。

在授信审批方面，一是宁波银行执行独立审批体系，从制度上保证贷审分离。二是通过新资本协议项目开发了零售内评系统，系统自动判断客户的风险状况，低风险等级业务自动通过，高风险等级业务自动拒绝，需人工审批的业务系统提供针对性建议。一方面提高审批效率，另一方面提高审批针对性，将有限的审批资源用到需要重点进行审批的客户上，提高审批的精确性。

在授信后管理方面，一是建立了完整的贷后检查体系和预警管理体系。预警体系覆盖了所有业务体现，具有系统性预警、个案预警和定量数据自动预警三种功能。采用自下而上和自上而下的双向预警模式，通过预警体系宁波银行实现了对预警信号发现、分析、录入与提示、调整及解除的动态管理。在保障资产安全，防范未然及联动总分支行协作等方面都产生了较为突出的成效。

同时从2013年8月份开始，宁波银行实施了全流程信用风险管理体系，对整个授信过程的各个环节进行了规范，比如说，我们会通过全流程各项规范，告诉业务人员要如何去实地走访，针对不同的客户和产品调查内容，收集哪些资料，解决哪些问题，贷后什么时候该做调查，如何去调查，如果客户出现违约该如何处理等等。通过这一系列的规范，可以有效的防范个人及中小企业的信用风险。

财视中国：中小银行先天存在不良资产比例高、支付风险突出、科技网络相对薄弱、抗风险能力差等问题，宁波银行是如何通过合作与发展与自身新匹配的技术手段来控制和规避操作风险和内部控制的？

林文杰：宁波银行在加强内部控制，防范操作风险方面主要采取了以下措施：1、实施操作风险咨询项目，借用外部咨询机构力量，引进先进的操作风险管理理念和方法，完善全行的操作风险管理体系、制度和标准。

2、运用行业较为先进的操作风险管理工具，对操作风险进行分析预警和持续改进。一是定期开展操作风险与控制自我评估工作，识别出风险过高的产品流程，并提出优化控制活动的方案；二是对可能造成损失事件或风险以及反映风险水平变化情况的关键风险指标进行持续监测和分析，对操作风险防范进行早期预警；三是及时收集行内外发生的操作风险事件并加强分析，并针对重大操作风险事件及时发布相应风险提示。

3、建设适合本行业务和管理特色的操作风险管理系统，进一步丰富操作风险管控手段和量化评估方法，使宁波银行的操作风险管理工作上一个新的台阶。

4、积极探索构建符合现代化管理要求的，既有利于防范和控制银行操作风险，又能确保服务效率的集约化、专业化、扁平化的业务运行机制和管理模式，从而大大降低基层基业网点的操作风险，同时加强风险防范手段的技术含量。

5、加强制度建设，逐步建立了一套比较完整、规范、科学的内控制度，覆盖了业务经营和管理活动的全过程，使各项工作都有法可依、有章可循、有据可查，真正形成了用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的有效机制。在制度执行上，通过实施分支行内部控制评价、员工合规评价等制度，开展分支行重要控制措施日常检查工作，提高员工的合规意识，从而保障内控制度的有效贯彻执行。

财视中国：宁波银行是如何在有限的IT 预算投入下，实现风险管控及合规的？

林文杰：金融信息化是当前银行业的大势所趋，可以说对IT预算的投入反映了一家银行的战略眼光。宁波银行每年投入大量资金，持续深化IT系统建设。2014年IT预算投入比上年增加近20%，目前全行共有各类系统100多套，形成了渠道应用层、客户信息及关系管理层、处理流程层、产品层、管理与风险控制层五个层次分明的IT系统架构，为业务发展和经营管理提供有力支撑。

宁波银行主要采取以下两方面的措施，在有限的IT 预算投入下实现风险控制水平的提升。1、将有限的预算全部投在“刀刃”上。我们集中资源重点建设银行迫切需要，可以提升核心竞争的信息系统上。比如2011年宁波银行开始投入巨大的人力、物力建设了新一代的信用风险管理系统，并于2013年上线运行，经过一期、二期后续建设，系统已经十分平稳、顺畅，可以有效的支撑未来5年的业务发展。

2、在业务系统中嵌入风控手段，提高业务效率，提升风险管理水平。目前所有的业务，从申报、审批到贷后管理全部电子化、系统化。我们在系统业务流程中每一个可能出风险的环节都设置相应的控制手段来实现对业务风险的管理。系统内各个环节都蕴含了风险控制的逻辑和文化。在新系统业务申报时，系统首先就会对客户做一个全面的风险探测，包括客户是否符合产品准入、业务信息填报是否准确、客户是否存在预警信息等，极大提高了风险的防控能力和业务质量。再比如宁波银行的非零售内评系统，可以帮助我们算出每个客户的RAROC，使我们在做业务时能够兼顾好收益与风险的平衡。

财视中国：作为一家上市公司，宁波银行是如何做好上市公司风险控制，如何维护自身声誉和品牌风险的？

林文杰：宁波银行声誉风险管理的主要思路是构建稳健、可靠的声誉风险管理体系，重点工作包括：1、根据声誉风险管理发展的规律，将工作重点调整到潜伏期（即造成负面影响之前），形成包括评估、架构与流程优化、监控、改进、培训演练等机制，同时完善补救后评估与整改机制。

2、建设声誉风险防控文化。首先是确立了声誉风险全员培训制度，开发视频课件，对声誉风险进行介绍与诠释，使所有员工都能成为声誉风险管控的专家，宣传我行品牌。其次让客户为我们的品牌传播提供正能量。服务好客户就是我们最好的品牌建设和声誉风险防控的手段。

3、完善声誉风险管理平台建设。在重点推进舆情管理的同时，开发新一代投诉管理系统，做到敏感投诉第一时间纳入声誉风险应对流程，降低因疏忽、迟滞跟进、准备不充分和权责不分明带来的声誉风险隐患爆发率。